假设某投资者的效用函数为：国库券的收益率为6％，而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶系数不能超过( )。

admin2019-08-12 85

问题假设某投资者的效用函数为：

国库券的收益率为6％，而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶系数不能超过( )。

选项 A、4
B、6
C、8
D、10

答案A

解析风险资产组合的效用为：14％－0．5×A×20％²，而国库券的效用为6％。为了使他更偏好风险资产组合，14％－0．5×A×20％²必须大于6％，即A必须小于4。

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