已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

admin2015-07-14 97

问题已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算：

(1)计算由A、B组成的投资组合的β。
(2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。
(3)计算这一资产组合的风险溢价。

选项

答案(1)β_A＝ρ_A×[*]＝1 同理可得β_组合＝0．9 β_组合＝β_A×W_A＋β_B×W_B＝1×0．4＋0．9×0．6＝0．94 (2)根据CAPM， E(R)＝R_f＋β×(R_m－R_f) 组合的预期收益率为 0．05＋0．94×(0．12－0．05)＝11．58％ (3)风险溢价即为预期收益率与无风险利率之间的差值，即：11．58％－5％＝6．58％

解析

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已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

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