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假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
admin
2022-07-06
57
问题
假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
选项
A、1459.64
B、1468.64
C、1469.64
D、1470.64
答案
C
解析
F=S[1+(r-d)×(T-t)/360]=1450×[1+(8%-1.5%)×5÷24]=1469.64(点)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Wu6g777K
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