【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

admin2017-11-18 38

问题【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下：
E(R_j)=20％ E(R_m)=15％ R_f=5％ σ_m=20％
求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

选项

答案因为R_i=R_f+(R_m～R_f)×[*]；所以σ(R_i)=1．5×(20％)=0．075 根据公式R=R_f+β(R_m－R_f)，其中R=20％，R_m=15％，R_f=5％，所以β=1．5 所以cov(R_i，R_m)=β×σ²(R_m)=1．5×(20％)×(20％)=0．003 75 又因为cov(R_i，R_m)=σ(R_i)×σ(R_m)×ρ(R_i，R_m)，所以ρ(R_i，R_m)=0．003 75／(0．075×0．05)=1

解析

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【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

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如果李生喜欢表演，则他报考戏剧学院，如果他不喜欢表演，则他可以成为戏剧理论家。如果他不报考戏剧学院，则不能成为戏剧理论家。由此可推出李生将：

政府的教育投入不见得真正有利于学生，在20世纪七八十年代，美国政府用于教育项目的投入的总量增加了150%，在此期间，学生在标准考试中的成绩却下降。上述论证基于以下哪个假设?

维护个人利益是个人行为的唯一动机。因此，维护个人利益是影响个人行为的主要因素。以下哪项如果为真，最能削弱题干的论证?

一份好的问卷应该符合哪些标准?(中山大学2012年研)

等产量曲线有什么特征?它与无差异曲线有什么本质区别?(2012年中南大学商学院965西方经济学)

电是由正负电荷的分离、运移产生的。()

下列有关建设工程项目决策阶段组织策划主要任务的描述，错误的是()。

下列叙述有误的一项是()。

个人质押贷款发放后，()的业务部门留存联应该返回信贷部门存档。

幼儿园在班级、活动室里为开展非正规性科学活动而创设的环境一般有()。

声音在下列哪个介质中传播最快?()

下列说法中正确的是().

在网络的互联中，数据链路层互联的设备是______。

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