假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：计算该组合的预期报酬率和标准差。

admin2019-02-19 67

问题假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：
计算该组合的预期报酬率和标准差。

选项

答案由于两种证券的投资比例相等，该组合的预期报酬率：50％×10％+10％×18％=14％。由于相关系数ρ_AB=－1，该组合的标准差σ_p=[*]=｜ω_Aσ_A－ω_Bσ_B｜=｜0．5×0．12－0．5×0．18｜=4％。

解析

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假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求：计算该组合的预期报酬率和标准差。

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财政部向()出售政府债券时，基础货币会增加。(2006年金融联考)

非居民与非居民之间进行金融资产交易的市场称为()。

对商业银行而言，同业拆借()。

以下关于货币市场工具的说法中()是错误的。(2008年金融联考)

下列属于金融市场的分类标准的是()。

格雷欣法则起作用于哪一种货币本使制度?()

下列各项是否计入GNP(国民生产总值)?为什么?购买普通股票。

如果商业银行向中央银行申请100亿元的再贷款，并同时降低超额准备金与存款的比率，似定公众偏好行为未发生系统性变化，则会导致货币供给()。

子痫前期不主张应用扩容剂，仅用于伴严重低蛋白血症、贫血时。()

急性肾衰竭患者可选择的抗生素是

强调引导儿童从原有的知识经验中“生长”出新的知识经验，持这种基本观点的学习理论是()。

在()世纪的骑士教育中，骑士七艺(骑马、游泳、投枪、击剑、狩猎、下棋和吟诗)的内容和形式．与现代体育已十分相似。

张某触犯了法定最高获刑为5年有期徒刑的罪名，则追诉时效为（）。

根据原始数据来源分类，入侵检测系统可分为()。

在软件开发过程中，软件结构设计是描述______。

A、Applepies.B、Sandwiches.C、Scones.D、Cakes.AAccordingtothewaitresswhohasbeenservingDonandTurner,theyhavehadcom

假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％，且两种证券的相关系数为－1。要求： 计算该组合的预期报酬率和标准差。

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财政部向()出售政府债券时，基础货币会增加。(2006年金融联考)

非居民与非居民之间进行金融资产交易的市场称为()。

对商业银行而言，同业拆借()。

以下关于货币市场工具的说法中()是错误的。(2008年金融联考)

下列属于金融市场的分类标准的是()。

格雷欣法则起作用于哪一种货币本使制度?()

下列各项是否计入GNP(国民生产总值)?为什么?购买普通股票。

如果商业银行向中央银行申请100亿元的再贷款，并同时降低超额准备金与存款的比率，似定公众偏好行为未发生系统性变化，则会导致货币供给()。

子痫前期不主张应用扩容剂，仅用于伴严重低蛋白血症、贫血时。()

急性肾衰竭患者可选择的抗生素是

强调引导儿童从原有的知识经验中“生长”出新的知识经验，持这种基本观点的学习理论是()。

在()世纪的骑士教育中，骑士七艺(骑马、游泳、投枪、击剑、狩猎、下棋和吟诗)的内容和形式．与现代体育已十分相似。

张某触犯了法定最高获刑为5年有期徒刑的罪名，则追诉时效为（）。

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A、Applepies.B、Sandwiches.C、Scones.D、Cakes.AAccordingtothewaitresswhohasbeenservingDonandTurner,theyhavehadcom

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