转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(　　)。

admin2013-05-17 76

问题转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(　　)。

选项 A、股票现行价格可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前，股票无股息支付
D、股票的价格变动服从正态分布

答案A,C,D

解析布莱克-斯科尔斯模型的假设前提主要有：①股票可被自由买进或卖出；②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动成正态分布。

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证券发行与承销

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