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在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是 ( )(复旦大学2018年真题)

admin2018-11-28  28
问题 在Black-Scholes期权定价模型的参数估计中，最难估计的变量是    (    )(复旦大学2018年真题)
选项 A、执行价格X
B、连续复利的无风险利率Rf
C、标的资产波动率
D、期权的到期时间T
答案C
解析 对于期权来说，执行价格X、期权的到期时间T都已经在合约的条款中约定，连续复利的无风险利率可以通过市场上相应期限的国债等无风险资产计算得到。最难估计的变量是标的资产的波动率。
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