下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。

admin2009-03-09 52

问题下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。

选项 A、证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强
B、机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小
C、机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0
D、机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小

答案4

解析完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。

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财务成本管理

注册会计师

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