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在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．05％中的较高者。( )

admin2017-07-05  93
问题 在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．05％中的较高者。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。巴塞尔委员会设定0．03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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