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布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。
布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。
admin
2016-11-15
47
问题
布莱克一斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指( )。
选项
A、国库券的票面利率
B、按年复利和面值计算的报酬率
C、按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D、按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
答案
D
解析
布莱克一斯科尔斯模型中的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且，模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。所以选项D为本题答案。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/RKEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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