某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2019-08-08 61

问题某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

选项 A、1．06
B、1．85
C、0．65
D、2．5

答案A

解析 d₁={ln(10／10)+[0．06+(0．25／2)]×0．25}／(0．5×0．25^1/2)=0．185
d2=0．185一0．5×0．25^1/2=－0．065
N(d₁)=N(0．185)=0．5734
N(d2)=N(一0．065)=0．4741
C=10×0．5734—10×e^{－6％×0.25}×0．4741=1．06(元)

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某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

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