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  3. 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20％；下降18％，该股票不派发红利。半年的无风险报酚I率为3％，股价上行和下行的概率分别分( )。

假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20％；下降18％，该股票不派发红利。半年的无风险报酚I率为3％，股价上行和下行的概率分别分( )。

admin2019-08-08  74
问题 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20％；下降18％，该股票不派发红利。半年的无风险报酚I率为3％，股价上行和下行的概率分别分(    )。
选项 A、0．6634；0．3366
B、0．4456；0．5544
C、0．2238：0．7762
D、0．5526；0．4474
答案D
解析 期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比。3％=上行概率×20％+(1－上行概率)×(一18％)，上行概率=0．5526；下行概率=1一0．5526=0．4474。
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