β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有( )。

admin2018-08-30 57

问题 β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有( )。

选项 A、β系数度量的是投资组合的系统风险
B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
C、投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值
D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

答案A,C

解析 β系数度量投资组合的系统风险，选项A的表述正确；标准差度量整体风险，选项B的表述错误；投资组合的β系数(系统风险)等于组合中各证券β系数(系统风险)的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C的表述正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差(整体风险)通常小于组合内各证券标准差(整体风险)的加权平均值，选项D的表述错误。

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中级财务管理

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