2. 考研
  3. 一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期、修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?根据久期一凸性法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?(复旦大学2014真题)

一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期、修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?根据久期一凸性法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?(复旦大学2014真题)

admin2018-11-12  79
问题 一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6％，求它的久期、修正久期和凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?根据久期一凸性法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化多少?(复旦大学2014真题)
选项
答案此债券的现值P=100 久期为： [*] 所以根据久期法则，债券收益每下降1％，债券价格变化为： 一D*×△y=一2．67×一0．01=0．026 7 根据久期一凸性法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化为： 一D*△y+[*]c(△y)2=0．027 2
解析
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