已知有四种投资工具，具有如下的预期收益和风险水平，试根据这些资料计算对应问题。已知U=E(R)－0．006σ2。根据上述效用公式，如果投资者的风险厌恶系数A=3，投资者会选择哪种投资?

admin2019-08-12 72

问题已知有四种投资工具，具有如下的预期收益和风险水平，试根据这些资料计算对应问题。

已知U=E(R)－0．006σ²。
根据上述效用公式，如果投资者的风险厌恶系数A=3，投资者会选择哪种投资?

选项

答案A=3时，U=E(R)－0．018σ²，则U₁=－12．05，U₂=－45．48，U₃=20．96，U₄=20．17，选择投资3。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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