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  3. 股票A的报酬率的期望值为10％，标准差为25％，β系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12％，标准差为15％，β系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。

股票A的报酬率的期望值为10％，标准差为25％，β系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12％，标准差为15％，β系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。

admin2015-06-18  60
问题 股票A的报酬率的期望值为10％，标准差为25％，β系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12％，标准差为15％，β系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有(    )。
选项 A、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
B、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
C、股票A的总风险比股票B的总风险大
D、股票A的总风险比股票B的总风险小
答案B,C
解析 本题的主要考核点是风险的计量。贝塔值测度系统风险，而标准差或标准离差率测度总风险。因此，由于股票A的β系数小于股票B的β系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的期望值与股票B的报酬率的期望值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据标准离差率来测度总风险，股票A的标准离差率=25％／10％=2．5，股票B的标准离差率=15％／12％=1．25，股票A的标准离差率大于股票B的标准离差率，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。
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