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(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。 根据久期法则和久期一凸性法则，债券收益率每下降l％，债券价格变化多少?
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。 根据久期法则和久期一凸性法则，债券收益率每下降l％，债券价格变化多少?
admin
2019-08-13
41
问题
(复旦大学2014)一个面值为100元，息票率为6％，每年付息1次，期限为3年的债券。其到期收益率为6％。
根据久期法则和久期一凸性法则，债券收益率每下降l％，债券价格变化多少?
选项
答案
考虑了凸度问题后，收益率变动幅度与价格变动率之间的关系可以重新写为： [*] 所以有根据久期法则有债券收益率每下降l％，债券价格变化为： －D
*
×△y=－2．67×(－0．01)=0．0267元 根据久期一凸性法则，债券收益率每下降1％，债券价格变化为： －D
*
△y+[*]C(△y)
2
=0．0272元
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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