试推导抵补利率平价公式，并简述其经济含义。

admin2015-07-30 67

问题试推导抵补利率平价公式，并简述其经济含义。

选项

答案抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补，其经济含义是，汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差，并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水，低利率货币在外汇市场上表现为升水。推导过程如下：设某一时点，1单位本币投资于本国金融资产获得的收益为R=l+r，同样1单位本币投资于外币资产获得的收益R^*=[*]，其中S是该时刻的汇率，F是1年后的远期汇率。为不存在套利机会，需有1+r=[*]，即汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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