套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )

admin2013-10-30 64

问题套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )

选项 A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：r_i=a_i+6_iF_l+ε_i
C、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

答案B

解析

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