凸性描述了价格和利率的(　　)关系。

admin2009-09-26 68

问题凸性描述了价格和利率的(　　)关系。

选项 A、线性测量
B、二阶导数
C、非线性测量
D、一阶导数

答案B

解析久期实质上是对债券价格利率敏感性的线性测量，或一阶导数；而凸性描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响，其定义如下：凸性

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