在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-10-24 59

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险值

答案D

解析选项A不正确。套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
选项B不正确。资本资产定价模型是基于风险因素来确定权益的成本。
选项C不正确。协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。
选项D正确。在一个既定的执行区间内，判断未来最大可能的损失，管理层应该使用风险值。风险值(VAR)是指在特定的概率水平(置信度)下，在给定期间可能会发生的最大损失。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

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下列(　　)的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有(　　)。

公开市场业务是中央银行经常使用的一种重要的一般性的货币政策工具，中央银行进行公开市场操作可以产生的直接效应(　　)。

国际金融组织的作用是(　　)。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

使用收入法计算工业增加值包括的项目是(　　)。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括(　　)。

关于潜在就业量的说法错误的是()。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

在立式铣床上镗孔，镗削完毕，应停止主轴转动后，将镗刀刀尖对准操作者，然后使用垂向快速进给使镗刀退离工件。()

班主任在班级管理中的领导影响力主要表现在两个方面：一是职权影响力，二是()

下列关于创伤修复的叙述，哪项是错误的

用随机尿作为检测标本时，正常人尿蛋白含量不超过（）。

下列患者资料中属于主观资料的是

因特网上的服务都是基于某一种协议，邮件传输服务是基于()。

期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为(　　)。

下列关于创新的论述中，正确的是()。

属于意志行动的是()。

在教育目的的价值取向上，存在的两个典型对立的理论主张是()。

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

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下列( )的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有( )。

公开市场业务是中央银行经常使用的一种重要的一般性的货币政策工具，中央银行进行公开市场操作可以产生的直接效应( )。

国际金融组织的作用是( )。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有( )。

使用收入法计算工业增加值包括的项目是( )。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括( )。

关于潜在就业量的说法错误的是()。

对于资产定义的理解，下列说法错误的有()。

在立式铣床上镗孔，镗削完毕，应停止主轴转动后，将镗刀刀尖对准操作者，然后使用垂向快速进给使镗刀退离工件。()

班主任在班级管理中的领导影响力主要表现在两个方面：一是职权影响力，二是()

下列关于创伤修复的叙述，哪项是错误的

用随机尿作为检测标本时，正常人尿蛋白含量不超过（）。

下列患者资料中属于主观资料的是

因特网上的服务都是基于某一种协议，邮件传输服务是基于()。

期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为( )。

下列关于创新的论述中，正确的是()。

属于意志行动的是()。

在教育目的的价值取向上，存在的两个典型对立的理论主张是()。

下列(　　)的民事行为是可变更或可撤销的民事行为。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有(　　)。

公开市场业务是中央银行经常使用的一种重要的一般性的货币政策工具，中央银行进行公开市场操作可以产生的直接效应(　　)。

国际金融组织的作用是(　　)。

西方经济学中的国际直接投资理论主要有(　　)。

使用收入法计算工业增加值包括的项目是(　　)。

同步指标是指那些与经济活动同步变化的经济指标。主要的同步指标包括(　　)。

期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为(　　)。