A证券的期望报酬率为12％，标准差是10％。B证券的期望报酬率是10％，标准差是15％。假设投资于两种证券的比例为：A占比60％，B占比40％，两种证券报酬率之间的相关系数为-1，投资组合标准差为( )。

admin2022-08-19 2.2K+

问题 A证券的期望报酬率为12％，标准差是10％。B证券的期望报酬率是10％，标准差是15％。假设投资于两种证券的比例为：A占比60％，B占比40％，两种证券报酬率之间的相关系数为-1，投资组合标准差为( )。

选项 A、12％
B、10％
C、0
D、11．5％

答案C

解析相关系数为-1，组合标准差=｜10％×60％-15％×40％｜=0。

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