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  3. 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10％的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10％借入资金，同时售出一份

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10％的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10％借入资金，同时售出一份

admin2018-01-31  82
问题 假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10％的无风险利率借款。投资者购进上述股票且按无风险利率10％借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求：
若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上述组合投资者能否获利。
选项
答案由于目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元．高于期权的价值248．82(或248．84)元，所以，该组合可以盈利。
解析
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