(2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

admin2014-06-02 63

问题 (2009年新制度)欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

选项 A、0．5
B、0．58
C、1
D、1．5

答案B

解析利用看涨期权与看跌期权的平价公式，0．5+18一19／(1+6％)=0．58

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财务成本管理

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