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股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
admin
2018-08-23
23
问题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。
选项
A、近月和远月合约之间的时间长短
B、市场利率
C、现货指数价格
D、现货红利率
答案
A，B，C
解析
设：F(T
1
)为近月股指期货价格；F(T
2
)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期、现价格理论有：F(T
2
)一F(T
1
)一S(r—d)(T
2
一T
1
)／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/FRD7777K
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