2. 财经
  3. F股票的当前市价为50元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。 (2)F股票半年后市价

F股票的当前市价为50元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下： (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。 (2)F股票半年后市价

admin2017-05-09  67
问题 F股票的当前市价为50元，市场上有以该股票为标的物的期权交易，有关资料如下：
    (1)F股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为52元，期权价格3元；F股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格为52元，期权价格5元。
    (2)F股票半年后市价的预测情况如下：

投资者乙以当前市价购入1股F股票，同时出售1股F股票的看涨期权，判断乙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益；

股票净收入  50×(1—50％)=25  50×(1—20％)=40  50×(1+20％)=60  50×(1+50％)=75
选项
答案乙采取的投资策略是抛补性看涨期权。 [*] 股票净收入 50×(1—50％)=25 50×(1—20％)=40 50×(1+20％)=60 50×(1+50％)=75 [*] 组合预期收益=(一22)×0．2+(一7)×0．3+5×0．3+5×0．2=—4(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/ELbc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)