某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。

admin2013-06-17 55

问题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。

选项 A、13
B、6
C、一5
D、一2

答案B

解析购进股票的到期日净损益=15—20=一5(元)，购进看跌期权到期日净损益=(30—15)一2=13(元)，购进看涨期权到期日净损益=0—2=一2(元)，购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=一5+13—2=6(元)。

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