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  3. 考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。 理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。 理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

admin2020-05-11  30
问题 考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。
理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?
选项
答案由现货-期货平价关系： F0=S0(1-rf-d)=950(1+3％-10／950)=968．5
解析
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