考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

admin2019-11-30 62

问题考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。
另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

选项

答案由于另一委托人要求标准差不得大于12％，则可知风险资产组合所占比例最大为y=12％／15％=0．8，因此该委托人能够投资于风险资产组合的最大比重为0．8。则有E(R)=0．8×11％=0．2×5％=9．8％他能得到的最大预期回报为9．8％。

解析

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考虑你管理的风险资产组合期望收益率为11％，标准差为15％，假定无风险利率为5％。另一委托人要求标准差不得大于12％，那他能得到的最大的预期回报是多少?

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