下表给出了一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。在证券市场线图上画出这两只股票，其各自的α值是多少?

admin2019-08-12 67

问题下表给出了一证券分析家预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。

在证券市场线图上画出这两只股票，其各自的α值是多少?

选项

答案激进型股票的公平收益E(r_A)=6％+2×(15％－6％)=24％，而专家分析的预期收益为18％，因此，该股票的α值=18％－24％=－6％。同理可得保守性股票的α值=9％－8．7％=+0．3％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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