若某投资者投资于某基金，已知市场无风险收益率为3％。该基金第一期的收益率为2％，第二期的收益率为1％，第三期的收益率为3％，则其下行风险标准差为( )。

admin2022-06-25 58

问题若某投资者投资于某基金，已知市场无风险收益率为3％。该基金第一期的收益率为2％，第二期的收益率为1％，第三期的收益率为3％，则其下行风险标准差为( )。

选项 A、
B、
C、
D、

答案C

解析本题旨在考查下行风险标准差的计算方法。下行风险是指由于市场环境的变化，投资者所投资的金融资产未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位的风险。下行风险标准差的计算公式如下：下行风险标准差＝

，r_i＜r_j。其中，r_i表示基金收益率，r_j表示市场无风险收益率；T表示收益率小于无风险利率的期数。在本题中，下行风险标准差＝

。故本题选C。

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