欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元。看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为( )元。

admin2017-03-27 72

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元。看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为( )元。

选项 A、20．52
B、19．08
C、19．32
D、20

答案C

解析股票的现行价格S=0．72—0．6+20／(1+4．17％)=19．32(元)

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