(2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程

admin2020-05-11 56

问题 (2017年清华大学)下表是股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比率分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)-0．015σ²，将以上任一基金与无风险债券混合投资，根据下面情况，将选择哪一种策略?

选项

答案公牛基金超出无风险利率期望收益率=(-21．7％+28．7％+17％+2．9％+28．9％)／5=11．16％，独角兽基金超出无风险利率期望收益率=(-1．3％+15．5％+14．4％-11．9％+25．4％)／5=8．42％公牛基金夏普比率S_G=11．16％／21．24％=0．53 因此选择独角兽基金夏普比率策略。

解析

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