久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。

admin2022-04-01 54

问题久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。

选项 A、收益率
B、资产负债率
C、贴现率
D、市场利率

答案B

解析久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘-积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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