久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。

admin2019-02-28 40

问题久期中性法计算套期保值比例的公式是( )。

选项 A、套期保值比例=(债券久期×债券价格)／(CTD久期×期货价格)
B、套期保值比例=(债券久期×期货价格)／(CTD久期×债券价格)
C、套期保值比例=(CTD久期×债券价格)／(债券久期×期货价格)
D、套期保值比例=(CTD久期×期货价格)／(债券久期×债券价格)

答案A

解析久期中性法计算套期保值比例的公式是：套期保值比例=(债券久期×债券价格)／(CTD久期×期货价格)。故此题选A。

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