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  3. 例三：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注：表中的数字是相互关联的) 根据案例三，回答下列题目： 表中①和④的值为(　　)。

例三：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。 (注：表中的数字是相互关联的) 根据案例三，回答下列题目： 表中①和④的值为(　　)。

admin2009-11-26  15
问题 例三：假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表2-5所示。
(注：表中的数字是相互关联的)

根据案例三，回答下列题目：
表中①和④的值为(　　)。
选项 A、0.025和0.175
B、0.045和0.175
C、0.025和0.195
D、0.045和0.195
答案A
解析 利用X股票和Y股票的数据解联立方程：
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
可得：无风险资产报酬率=0.025；市场组合报酬率=0.175
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