4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买

admin2021-03-31 85

问题 4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约( )手。

选项 A、24
B、48
C、96
D、192

答案B

解析该股票组合的β=X_Aβ_A+X_Bβ_B+X_Cβ_C，X表示资金比例，β表示某种股票的β系数。根据题中数据，β=3×100/300+2.6×100/300+1.6×100/300=2.4。买卖期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=2.4×3000000/(1500×100)=48(手)。

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期货从业资格

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