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4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险,他应该买
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险,他应该买
admin
2021-03-31
82
问题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约( )手。
选项
A、24
B、48
C、96
D、192
答案
B
解析
该股票组合的β=X
A
β
A
+X
B
β
B
+X
C
β
C
,X表示资金比例,β表示某种股票的β系数。根据题中数据,β=3×100/300+2.6×100/300+1.6×100/300=2.4。买卖期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=2.4×3000000/(1500×100)=48(手)。
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