下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。该带有卖出期权的债券价格是多少?

admin2016-08-29 78

问题下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。

该带有卖出期权的债券价格是多少?

选项

答案由于附带了卖出期权，同时行权期为t=1，则含有债券价格的P₁₁因为行权价格为0．83，而 P₁₂由于放弃行权，价格依旧为0．8418。已知t=0时的利率为10％，则零息含权债券价格为 P₀=[*]=0．7599。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0FEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。该带有卖出期权的债券价格是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

某企业人均利税今年上半年比去年同期增长了50%。(1)某企业今年上半年利税额比去年同期增加40%，而员工人数比去年同期减少20%(2)某企业今年上半年利税额比去年同期减少了10%，而员工人数比去年同期减少了40%

3个教师分配到6个班级任教，若其中一人教一个班，一人教二个班，一人教三个班，则共有分配方法()。

以下哪项最为恰当地概括了题干的作者对股票市场分析家的观点提出质疑时所使用的方法?以下哪项最可能是作者事实上想说明的?

论述各种社会化主体的作用及其特点。

假设一个国家的宏观经济可以表述为下面三个方程：商晶市场均衡(IS曲线)：Y=C(Y)+I(Y，r)+G，其中IY>0，Ir＜0；货币市场均衡(LM曲线)；其中Iy＞0，Ir＜0：短期总供给(AS曲线)：P=AY，(A＞0)．请回答以下问题：证明当时，

结合成本曲线，用三种方法对生产者剩余进行图示，并用数学或文字表述其含义。(2009年中山大学801经济学)

风险与保险的关系是()。

z公司提供了如下财务数据：(1)目标资本结构是50％负债和50％股东权益；(2)税后债务成本为8％；(3)保留盈余的成本估计为13．5％；(4)股权融资成本估计为20％，如果公司发行新股票。(5)净收入为2

下列不属于灯具外观检查的是()。

患者李某，女性，30岁，妊娠7个月，出现尿频、尿急、尿痛，提示该患者可能处于

博来霉素适用于下列哪种肿瘤

10(6)kV变电所的配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.50m，高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.50m。()

某分部工程，流水节拍如下表：下列说法正确的有(　　)。

会计基本假设包括()。

A、 B、 C、 D、 B各项依次改写为。各项分子为公差为2的等差数列，分母构成两项和数列，故选B。

在教学《长方形和正方形周长》时，张老师将“能够正确计算长方形和正方形的周长”拟定为教学目标之一。该目标属于()。

Interrelationshipfragmentedmacrocosmbewilderedmicrocosmfacilitatedependencyrecognizedi

Anewbiotechnologyprocedurethatcouldbecomecommerciallyavailableinaslittleastwotofouryearsis"transgenosis",whic

下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。 该带有卖出期权的债券价格是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

某企业人均利税今年上半年比去年同期增长了50%。(1)某企业今年上半年利税额比去年同期增加40%，而员工人数比去年同期减少20%(2)某企业今年上半年利税额比去年同期减少了10%，而员工人数比去年同期减少了40%

3个教师分配到6个班级任教，若其中一人教一个班，一人教二个班，一人教三个班，则共有分配方法()。

以下哪项最为恰当地概括了题干的作者对股票市场分析家的观点提出质疑时所使用的方法?以下哪项最可能是作者事实上想说明的?

论述各种社会化主体的作用及其特点。

假设一个国家的宏观经济可以表述为下面三个方程：商晶市场均衡(IS曲线)：Y=C(Y)+I(Y，r)+G，其中IY>0，Ir＜0；货币市场均衡(LM曲线)；其中Iy＞0，Ir＜0：短期总供给(AS曲线)：P=AY，(A＞0)．请回答以下问题：证明当时，

结合成本曲线，用三种方法对生产者剩余进行图示，并用数学或文字表述其含义。(2009年中山大学801经济学)

风险与保险的关系是()。

z公司提供了如下财务数据：(1)目标资本结构是50％负债和50％股东权益；(2)税后债务成本为8％；(3)保留盈余的成本估计为13．5％；(4)股权融资成本估计为20％，如果公司发行新股票。(5)净收入为2

下列不属于灯具外观检查的是()。

患者李某，女性，30岁，妊娠7个月，出现尿频、尿急、尿痛，提示该患者可能处于

博来霉素适用于下列哪种肿瘤

10(6)kV变电所的配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.50m，高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.50m。()

某分部工程，流水节拍如下表：下列说法正确的有( )。

会计基本假设包括()。

A、 B、 C、 D、 B各项依次改写为。各项分子为公差为2的等差数列，分母构成两项和数列，故选B。

在教学《长方形和正方形周长》时，张老师将“能够正确计算长方形和正方形的周长”拟定为教学目标之一。该目标属于()。

Interrelationshipfragmentedmacrocosmbewilderedmicrocosmfacilitatedependencyrecognizedi

Anewbiotechnologyprocedurethatcouldbecomecommerciallyavailableinaslittleastwotofouryearsis"transgenosis",whic

下图有2个二叉树，左边描述了一个三年期零息债券价格，右边描述短期利率，每个期间价格或利率上移的概率为50％，如果该债券上附加一个卖出期权，行权时间是t=1，行权价格是0．83。该带有卖出期权的债券价格是多少?

某分部工程，流水节拍如下表：下列说法正确的有(　　)。