(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：计算每只股票的期望收益率和α值；

admin2019-08-13 57

问题 (复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：

计算每只股票的期望收益率和α值；

选项

答案①根据CAPM，股票x的期望收益率 r_X=r_f+β_x(r_m－r_f)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％则股票X的α值=14％－12．2％=1．8％。 ②股票Y的期望收益率 r_Y=r_f+β_Y(r_m－r_f)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％则股票Y的α值=17％－18．5％=－1．5％。

解析

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