简要说明资本市场线的含义。

admin2019-04-24 24

问题简要说明资本市场线的含义。

选项

答案资本市场线是指在以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的有效率组合与一种无风险资产再组合的有效率的组合线。如果用E和σ分别表示证券或组合的期望收益率和方差，f、m和p分别表示无风险证券、市场组合和任意有效组合，资本市场线所代表的方程是： [*] 资本市场线反映有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系。资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系提供了十分完整的阐述。有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率R_f，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是对承担风险σ_P的补偿，通常称为风险溢价，它与承担的风险σ_P的大小成正比，其中的系数(也就是资本市场线的斜率)代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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