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假设股票A和股票B的特征如下所示： 两只股票收益的协方差是0．001。 最小方差组合的期望收益是多少?
假设股票A和股票B的特征如下所示： 两只股票收益的协方差是0．001。 最小方差组合的期望收益是多少?
admin
2019-05-09
67
问题
假设股票A和股票B的特征如下所示：
两只股票收益的协方差是0．001。
最小方差组合的期望收益是多少?
选项
答案
最小方差组合的期望收益为： R
P
=ω
A
R
A
+ω
B
R
B
=0．812 5×0．05+0．1 87 5×0．1=0．059 4
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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