( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

admin2016-09-06 77

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。(　　)

在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或对该公司的市场价格有重大影响的信息称谓内幕信息。(　　)

全国银行间市场债券交易以询价方式进行,自主谈判,逐笔成交。()

投资者通过深圳证券交易所交易系统投票要点有：投票简称由上市公司根据原证券简称向深圳证券交易所申请。(　　)

证券公司设立非限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币()。

证券经纪商必须遵照客户的委托指令进行证券买卖，并承担交易中的价格风险。()

下列关于证券经纪业务的表述中，正确的有(　　)。

马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。()

在基金招募说明书封面的显著位置，管理人一般会做出“基金过往业绩不预示未来表现；不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等风险提示。(　　)

招募说明书主要披露事项包括(　　)。

对缩窄性心包炎具有诊断意义的体征是

青霉素是通过下列哪种方法制得

按照注册地和上市地,股票可分为()。

下列食品不适合学龄前儿童进食的是()。

为了加强食品的监管，我国成立了()，是目前食品安全工作的高层次议事协调机构。

水果：果肉：果汁

社会主义初级阶段是指()

A.providesB.duetoC.constructionD.servingE.ascendingF.enterpriseG.despiteH.permitsI.qualifiedJ.adjusting

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。( )

在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或对该公司的市场价格有重大影响的信息称谓内幕信息。( )

全国银行间市场债券交易以询价方式进行,自主谈判,逐笔成交。()

投资者通过深圳证券交易所交易系统投票要点有：投票简称由上市公司根据原证券简称向深圳证券交易所申请。( )

证券公司设立非限定性集合资产管理计划的，接受单个客户的资金数额不得低于人民币()。

证券经纪商必须遵照客户的委托指令进行证券买卖，并承担交易中的价格风险。()

下列关于证券经纪业务的表述中，正确的有( )。

马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。()

在基金招募说明书封面的显著位置，管理人一般会做出“基金过往业绩不预示未来表现；不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等风险提示。( )

招募说明书主要披露事项包括( )。

对缩窄性心包炎具有诊断意义的体征是

青霉素是通过下列哪种方法制得

按照注册地和上市地,股票可分为()。

下列食品不适合学龄前儿童进食的是()。

为了加强食品的监管，我国成立了()，是目前食品安全工作的高层次议事协调机构。

水果：果肉：果汁

社会主义初级阶段是指()

A.providesB.duetoC.constructionD.servingE.ascendingF.enterpriseG.despiteH.permitsI.qualifiedJ.adjusting

对于基准指数，在上海交易所是指上证综合指数和中小板指数，在深圳交易所是指深证综合指数。(　　)

在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或对该公司的市场价格有重大影响的信息称谓内幕信息。(　　)

投资者通过深圳证券交易所交易系统投票要点有：投票简称由上市公司根据原证券简称向深圳证券交易所申请。(　　)

下列关于证券经纪业务的表述中，正确的有(　　)。

在基金招募说明书封面的显著位置，管理人一般会做出“基金过往业绩不预示未来表现；不保证基金一定盈利，也不保证最低收益”等风险提示。(　　)

招募说明书主要披露事项包括(　　)。