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  3. 下列说法错误的是( )。

下列说法错误的是( )。

admin2022-07-15  53
问题 下列说法错误的是(          )。
选项 A、资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数
B、递延年金终值与递延期无关
C、标准差率最大的投资方案一定是风险最大的方案
D、资产定价模型需要考虑税收对资产选择和交易的影响
答案D
解析 对于资产组合来说，系统风险不能通过资产组合分散，所以资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，所以选项A正确；递延年金终值与递延期无关，选项B正确；对于多个投资方案而言，期望值相同时，标准差越大，风险越大；期望值不同时，标准差率越大，风险越大。但是，由于标准差率=标准差／期望值，所以，在期望值相同的情况下，标准差越大，标准差率也越大，因此，无论各方案期望值是否相同，标准差率最大的方案一定是风险最大的方案。所以选项C正确；资产定价模型的假设是不考虑税收对资产选择和交易的影响，选项D错误。
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