在到期日相同的情况下，当一定期限内利率敏感性资产超过利率敏感性负债时，利率下降会导致金融机构( )；相反，当一定期限内利率敏感性负债超过利率敏感性资产时，利率上升会导致金融机构( )。

admin2020-02-28 61

问题在到期日相同的情况下，当一定期限内利率敏感性资产超过利率敏感性负债时，利率下降会导致金融机构( )；相反，当一定期限内利率敏感性负债超过利率敏感性资产时，利率上升会导致金融机构( )。

选项 A、盈利；损失
B、损失；损失
C、盈利；盈利
D、损失；盈利

答案B

解析利率敏感性缺口＝利率敏感性资产－利率敏感性负债，即IRSG＝ISRA－ISRL。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口；当利率敏感性资产等于利率敏感性负债时，称为零缺口。存在正缺口的银行称为资产敏感型银行，存在负缺口的银行称为负债敏感型银行，存在零缺口的银行称为敏感平衡型银行。如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，说明它的利率敏感性资产大于利率敏感性负债。当市场利率上升时，该银行一方面需要对利率敏感性负债支付更高的利息，另一方面又可以从利率敏感性资产中获取更多的收益。由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债，所以当利率同时以等幅上升时，利息收入的增长快于利息支出的增长，净利差收入就会增加。同理，当利率下降时，银行的净利差收入就会下降。如果银行的利率敏感性资产小于利率敏感性负债，利率敏感性缺口为负，那么当利率上升时，利息收入的增长慢于利息支出的增长，银行的净利差收入会下降；反之若利率下降，银行的净利差收入就会增加。

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