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  3. A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有( )。

A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有( )。

admin2021-05-12  35
问题 A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；B证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有(   )。
选项 A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案A，B，C
解析 根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，机会集曲线没有向左凸出的部分，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，选项A的说法正确。投资组合的报酬率是组合中各资产报酬率的加权平均数，因为B的期望报酬率高于A，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，选项B的说法正确。因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，选项C的说法正确。因为风险最小的投资组合是全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合是全部投资于B证券，所以选项D的说法错误。
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