两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为( )元。

admin2015-07-05 82

问题两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4％，则看涨期权的价格为( )元。

选项 A、5
B、9．2
C、0
D、24

答案B

解析看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格一执行价格的现值=3+35—30／(1+4％)=9．2(元)。

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财务成本管理

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