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  3. 假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。 A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?

假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。 A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?

admin2019-02-19  86
问题 假设市场组合的波动率是10％，期望回报率为12％，无风险利率为4％。请根据下表的信息回答问题。

A、B和C公司的系统性风险β(贝塔系数)分别是多少?
选项
答案根据相关系数的公式：σiM=ρi×σiσM，可知： σAM=0．7×10％×14％=0．98％ σBM=0．6×10％×18％=1．08％ σCM=0．5×10％×15％=0．75％ 我们知道βiM=[*]，代入上述数可得： [*]
解析
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