(中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?

admin2019-08-13 46

问题 (中山大学2013)某银行的资产负债表如下，其中，BL、M1分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

选项

答案设k=L／A，则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为： △E=－(D_A－D_L×k)×A×[*]=－(3．3－3×0．9)×1000×(－0．015)=9亿元由于杠杆调整有效期限缺口大于零，所以当利率下降时，资产净值会增加。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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