已知EUR1=USD1．4378×98，3个月远期差价为20～10，问： (1)三个月EUR的远期汇率? (2)某客户欲买入远期EuRl0万，需要支付多少USD? (3)计算三个月EUR的升贴水年率。

admin2015-07-30 64

问题已知EUR1=USD1．4378×98，3个月远期差价为20～10，问：
(1)三个月EUR的远期汇率?
(2)某客户欲买入远期EuRl0万，需要支付多少USD?
(3)计算三个月EUR的升贴水年率。

选项

答案(1)三个月远期汇率EUR1=LfSD1．4358—88。 (2)需支付的USD=10×1．4398=14．398万美元 (3)即期EUR兑USD的中间价=(1．4378+1．4398)／2=1．4388 远期EUR兑USD的中间价=(1．4358+1．4388)／2=1．4373 所以EuR远期贴水，贴水年率=[*]×4×100％=o．42％

解析