如果某银行1天的VaR值为1000万美元，那么在德尔塔一正态分布法下，其10天的VaR值为( )万美元左右。

admin2011-05-12 92

问题如果某银行1天的VaR值为1000万美元，那么在德尔塔一正态分布法下，其10天的VaR值为( )万美元左右。

选项 A、2330
B、3160
C、7250
D、10000

答案B

解析根据德尔塔—正态分布法公式：

可得：若1天的

则10天的

3160(万美元)。

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